엑셀 시스템 트레이딩 자동매매 XingAPI ch#36 - 옵션 시가매매 Part1

이번 시간에는 드디어 옵션 자동매매 전략입니다.

일반적으로 장 초반에 변동성이 가장 크고 또 따라서 어느 방향으로 튈지 예측하기가 어렵습니다.

이럴때 옵션의 시가를 기준으로 붕괴와 돌파가 교차되는 순간을 포착하여 매매에 활용할 수 있습니다.

옵션 시가매매는 시중에 잘 알려져 있는 매매기법이지만 그대로 쓰기 보다는 약간 변형시켜서 구현을 해보았습니다.

앞으로 두 시간에 걸쳐서 진행을 하겠습니다. 오늘은 첫 시간, 전략과 기능 설명입니다.

먼저 거래를 하게 될 행사가를 결정하는 것이 우선입니다. 

세가지 방법을 쓰고 있구요. 자동/수동/입력 입니다. 영상에서 확인하실 수 있습니다.

이렇게 행사가가 결정이 나면 실시간 감시를 통해서 콜/풋옵션의 시가붕괴/시가돌파 상태를 지속적으로 체크합니다.

어느 한쪽으로 붕괴가 발생하고 다른 한쪽으로 돌파가 발생하게 되면 휩쏘 타이머가 동작하게 됩니다.

타임아웃 이후에도 여전히 그 상태를 유지하게 되면 자동으로 매수 진입하게 됩니다.

손절 및 익절 자동감시를 통해서 손해는 줄이고 이익은 극대화 합니다.

모든 콜/풋옵션 진입 판단에는 선물 호가창의 실시간 총매수잔량이 포함되어 신뢰도를 높입니다.

진입시에는 매수1호가+슬리피지를 이용한 보통(지정)가로 진입하여 시장가 진입의 단점을 보완합니다.

다음 시간에는 구현을 자세히 살펴보고 이를 통해 여러분의 전략을 구체화 할 수 있는 가이드를 제공하도록 하겠습니다.

작업 파일은 다음 시간에 공개됩니다.

오늘 부터 기본 블로그는 포스타입(https://xingalmot.postype.com) 으로 변경됩니다.

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